Los Comerciantes Del Día Que Usted Necesita Entender Vwap

Day Traders: Usted necesita entender VWAP Pregúntele a un analista cuantitativo o técnico lo que es VWAP y ellos retroalimentarán una respuesta. Precio medio ponderado del volumen. Es realmente tan simple como tomar cada comercio y resumir el producto de todas las acciones que el comercio al precio que el comercio y luego dividir por el número total de acciones. Bastante simple derecho? Así que el VWAP en el día es entonces una medida del precio medio ponderado durante el día. Si se pone un punto en un gráfico que muestra dónde están las 147 millones de acciones de Facebook, $ FB. Negociado el miércoles, para tener una idea de dónde habrá memoria de precios, este sería ese punto. El gráfico anterior ha sido desnudo para mostrar cómo el VWAP se movió durante el día miércoles para Facebook. Comenzando con el precio muy apretado a él entonces oscilando sobre y debajo. Los comerciantes utilizarán VWAP para determinar si el precio se está extendiendo de la media y puede revertir hacia ella. Un tipo de indicador de sobrecompra y sobreventa. Pero hay otro lado de VWAP que usted necesita entender si usted es un comerciante del día que es la causa raíz de este movimiento. Como un comerciante de día en que puede utilizar otros indicadores para determinar si el precio es bueno para comprar o mantener o vender. Pero lo que si usted es David Einhorn o Carl Icahn o incluso Bill Ackman y que necesita la parte superior comprar 10 o 20 millones de acciones para llegar a su tamaño de posición. Usted no puede simplemente pujar todo a la vez o ofrecer 1/4 respaldado por otras 3 órdenes. Eso afectará el precio de las acciones y siempre se moverá en contra de usted. Estos gigantes en lugar de pagar a alguien para el comercio en la posición para ellos. Usando Facebook como un ejemplo, si Carl quería 10 millones de acciones que vería que es más del 13% del volumen diario promedio de 90 días. Necesita extender eso. Así que le preguntará a su corredor, tal vez a mi amigo Sal Arnuk en Themis Trading para comprarle 10 millones de acciones durante el día en el VWAP. También puede pedir que nunca sea más que el 15% del volumen para estar seguro. Sal probablemente tiene un algo para esto (o un corredor que lo pasará a eso sí). Su algo tiene minuto histórico minuto a minuto (tal vez incluso más delgada en rodajas) perfiles de volumen histórico que se utilizará para comprar 100 a 500 acciones a la vez constantemente a través del día. Si el perfil de volumen se ajusta a lo histórico, entonces el algo producirá un precio de relleno VWAP para el pedido y Carl estará feliz. No hay gran cosa ¿verdad? Ahora es la parte importante. ¿Alguna vez has escuchado que así y así el stock es el querido de todos los fondos de cobertura? ¿Cómo crees que sucede? No es un accidente. Los fondos de cobertura obtienen ideas de sus corredores. Y los corredores están vendiendo la misma idea a cada fondo de cobertura. Incluso si no es su idea, pero se enteró de que de otro fondo de cobertura que van a vender a todos los que conocen. Que me trae de nuevo a usted como un comerciante de día humilde balanceo 1000 o 10000 acciones de Facebook alrededor. Si usted consigue frente a uno de estos stocks de tren de carga que todos los fondos de cobertura están tratando de entrar o salir de, puede terminar siendo un splat de sangre en su pantalla si no son conscientes de cómo funciona y actuar en Una tendencia contraria. ¿Ha notado cómo el volumen es más pesado al principio del día y luego puede volverse loco al final del día. ¿Qué pasará si los fondos de cobertura están tratando de vender 10 millones de acciones menos del 15% del volumen y el volumen es ligero? El corredor le dice al fondo que se está ejecutando suavemente y luego el fondo dice, subida. Más venta o compra. A las 3:45 y con sólo el 80% de la orden hecha que decirle al corredor 8220, sólo fng me hizo hecho! 8221; Ahora usted es vapor si se inclina por el camino equivocado. He utilizado los fondos de cobertura en este ejemplo, pero es tan probable que Vanguard o Fidelity actúe por uno de sus fondos mutuos monstruo. ¿Tienes una mejor comprensión de lo que estás haciendo ahora? Inspirado por una pregunta de suscriptores anoche. ____________________________________________________________________________________________________ ¿Quieres saber más sobre Dragonfly Capital Views? Si te gusta lo que ves arriba, inscríbete para un análisis más profundo y la estrategia de comercio mediante el botón Obtener Premium arriba. Como siempre puedes ver detalles de cartas individuales y más en mi página de StockTwits. La información en esta entrada del blog representa mis propias opiniones y no contiene una recomendación para ninguna seguridad o inversión particular. Yo o mis afiliados podemos tener posiciones u otros intereses en valores mencionados en el Blog, por favor vea mi página de Renuncia para mi renuncia completa.