Cómo Ganar Con El Sistema De Comercio De Tortugas

Cómo ganar con el sistema de comercio de tortugas Devangshu Datta | Nueva Delhi Dic 16, 2010 12:46 AM IST Uno de los sistemas de comercio de tendencias más famosos es el Sistema de Tortugas desarrollado por los comerciantes de commodities estadounidenses, Richard Dennis y William Eckhardt. Incluso 27 años después de su lanzamiento en 1983, los comerciantes utilizan de manera rentable las variaciones en una amplia gama de mercados. Las reglas de la tortuga son una manera muy mecánica de manejar el riesgo. Las señales de compra-venta son simples. Una alta / baja de 55 días, o un alto / bajo de 20 días es una señal, dependiendo de la volatilidad del contrato. Las posiciones son largas para una alta y corta para baja. Cualquier posición es cortada, si se pierde 1-2 por ciento de la apuesta total. Las paradas y los tamaños de las posiciones se basan en el rango verdadero medio (ATR). El rango verdadero para una sesión dada es el mayor valor absoluto de diferencia alta-baja, diferencia de cierre de sesión alta anterior y diferencia de cierre de sesión baja anterior. La entrada más / menos el ATR de 20 días se supone como stop loss para un corto / largo, respectivamente. La pérdida / unidad asumida multiplicada por el tamaño de la posición da el riesgo en una posición dada. Las ventajas son fáciles de entender. Tortuga iguala el riesgo. El comerciante nunca pierde desproporcionadamente en una posición dada, aunque podría ganar cantidades infinitas. Es fácil de monitorear. Elimina errores discrecionales. Las desventajas son también obvias. Los altos-bajos son señales sofisticadas. El índice de huelga en términos de señales rentables es apenas 50 por ciento. Tampoco es ATR un sofisticado mecanismo de gestión de riesgos. Si la volatilidad previa es baja, ATR subestima el riesgo. Una gran sesión de tendencias en la dirección equivocada puede empujar mucho más allá de la pérdida de stop antes de que el comerciante pueda salir y que codifica las suposiciones de riesgo. Sin embargo Turtle ha trabajado bastante bien en los mercados de tendencias, incluyendo la equidad india. En este momento, con un disparador de 55 días, el sistema de tortugas es neutral en el Nifty. La última señal de compra fue detenida el 11 de noviembre, a 6.250 de nivel, con un gran beneficio. No ha habido ninguna señal de venta ya que, debido a un patrón de subida de los mínimos de 55 días. El ATR ha aumentado constantemente a través de los últimos tres meses de 70-odd a principios de octubre (Nifty 6.100) a 107 recientemente (Nifty 5.892). Una nueva señal de compra de Tortuga ocurrirá sólo si y cuando se excede Nifty 6,338 dentro de las siguientes 30 sesiones & ndash; Aproximadamente hasta principios de febrero de 2011. Una señal de venta sólo viene si el mercado se desliza por debajo de 5.690 antes de la tercera semana de febrero. Decodificando, estamos viendo un mercado no tendencial con volatilidad creciente. Un comerciante de día podría hacer, o perder, un montón de dinero scalping 25-50 puntos de oscilación en un mercado 100 ATR. Un jugador de tendencia que usa posiciones de futuros debe esperar a una ruptura significativa en cualquier dirección. Un operador de opción tiene dos posibilidades. Puede esperar a una ruptura. O puede tratar de explotar el actual patrón de rango de comercio. El primero consiste en comprar barato fuera de dinero puesto o llamadas y estar preparado para perder un poco de dinero, con la esperanza de hacer mucho. Esto último podría significar la venta de opciones fuera del dinero y la esperanza de que no hay ruptura con el fin de hacer un poco de dinero en un gran riesgo. O se trata de liquidar las primas cercanas al dinero en movimientos menores. Ambas estrategias son válidas. El autor es un analista técnico y de equidad